PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с XES

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 6.09%/yr vs -3.55%/yr for XES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.58%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 6.09% против -3.55% соответственно.

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

XES

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
21.81%
С начала года
36.58%
1 год
76.01%
3 года*
8.98%
5 лет*
16.35%
10 лет*
-3.55%
Всё время*
-3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.58%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between EWZ and XES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EWZ and XES has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWZ и XES

Секторы
EWZ
XES

Финансовые услуги

34.5%

-

Энергетика

15.1%
97.7%

Сырьевые материалы

14.5%

-

Коммунальные услуги

13.5%

-

Промышленность

11.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
34.5%
XES

-

Энергетика

EWZ
15.1%
XES
97.7%

Сырьевые материалы

EWZ
14.5%
XES

-

Коммунальные услуги

EWZ
13.5%
XES

-

Промышленность

EWZ
11.6%
XES
2.3%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.7%
XES

-

Здравоохранение

EWZ
2.2%
XES

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
XES

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
XES

-

Технологии

EWZ
0.4%
XES

-

Недвижимость

EWZ

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

EWZ vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.50

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.12

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.69

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

12.53

-7.44

EWZ vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и XES

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-95.65%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-20.69%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-45.95%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-45.95%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-91.23%

+34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-73.62%

+52.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-54.46%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

6.09%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и XES

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.59%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

21.22%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

30.63%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

38.69%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

44.85%

-10.94%

Сравнение комиссий EWZ и XES

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и XES

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XES в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and XES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.59%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.09% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.09% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.17% for XES.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while XES is Energy Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор