PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и UAE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 9.07% против 5.26% соответственно.


EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI UAE ETF

Сравнение комиссий EWZ и UAE

И EWZ, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

EWZ vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZUAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.69

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.09

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

0.69

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

2.36

+10.79

EWZ vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.69

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между EWZ и UAE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и UAE

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UAE в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и UAE

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UAE.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-60.49%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-21.50%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-27.47%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-49.71%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-16.10%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-24.06%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.29%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.12%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

12.48%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

16.62%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

21.82%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

18.32%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

19.37%

+14.97%