PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с UAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с UAE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while UAE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 6.13%/yr vs 5.20%/yr for UAE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.20% соответственно.

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%

UAE

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
0.09%
С начала года
3.28%
1 год
0.41%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.57%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и UAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		3.28%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Correlation

The correlation between EWZ and UAE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EWZ и UAE

Секторы
EWZ
UAE

Финансовые услуги

33.4%
38.2%

Энергетика

16.7%
7.9%

Сырьевые материалы

15.3%
0.1%

Коммунальные услуги

12.8%
4.1%

Промышленность

11.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.6%

Здравоохранение

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
4.9%

Технологии

0.4%
0.9%

Недвижимость

-

21.4%

Финансовые услуги

EWZ
33.4%
UAE
38.2%

Энергетика

EWZ
16.7%
UAE
7.9%

Сырьевые материалы

EWZ
15.3%
UAE
0.1%

Коммунальные услуги

EWZ
12.8%
UAE
4.1%

Промышленность

EWZ
11.0%
UAE
10.8%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.6%
UAE
1.6%

Здравоохранение

EWZ
2.3%
UAE

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
UAE
10.2%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
UAE
4.9%

Технологии

EWZ
0.4%
UAE
0.9%

Недвижимость

EWZ

-

UAE
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с TMATUAE с XLP

Доходность на риск

EWZ vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZUAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.02

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.19

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.02

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

0.04

+4.55

EWZ vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и UAE

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и UAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-60.49%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-21.50%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-21.50%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-27.47%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-49.71%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-11.17%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-23.78%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

9.20%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.08%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

20.75%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

22.99%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

19.20%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

19.63%

+14.27%

Сравнение комиссий EWZ и UAE

И EWZ, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и UAE

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности UAE в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.46%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and UAE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (7.08%) compared to EWZ (5.74%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs UAE's -60.49%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.13% vs 5.20% for UAE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.13% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and UAE have the same expense ratio: 0.59% per year.

UAE has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.14% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while UAE is Emerging Markets Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и UAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор