Сравнение UAE с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
UAE и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.10% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и XLP
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
UAE vs. XLP — Ранг доходности на риск
UAE
XLP
Сравнение UAE c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.62 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UAE и XLP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и XLP
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и XLP
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -35.90% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -9.69% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -16.30% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -24.51% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -8.99% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -7.06% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.06% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и XLP
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.86% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.36% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 13.83% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.14% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.69% | +4.68% |