PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEXLP
Дох-ть с нач. г.6.80%13.54%
Дох-ть за 1 год9.79%19.86%
Дох-ть за 3 года2.84%6.15%
Дох-ть за 5 лет6.25%8.57%
Дох-ть за 10 лет0.67%8.22%
Коэф-т Шарпа0.892.14
Коэф-т Сортино1.303.07
Коэф-т Омега1.171.37
Коэф-т Кальмара0.501.86
Коэф-т Мартина2.8514.80
Индекс Язвы4.52%1.46%
Дневная вол-ть14.53%10.08%
Макс. просадка-60.44%-35.89%
Текущая просадка-13.18%-4.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и XLP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и XLP

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 0.67% против 8.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
6.93%
UAE
XLP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и XLP

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.80

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и XLP

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.14
UAE
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и XLP

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLP в 2.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.63%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок UAE и XLP

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-4.37%
UAE
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и XLP

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
2.47%
UAE
XLP