PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
6.81%
UAE
XLP

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 0.21% против 8.14% соответственно.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

XLP

С начала года

14.87%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

6.81%

1 год

18.84%

5 лет (среднегодовая)

8.62%

10 лет (среднегодовая)

8.14%

Основные характеристики


UAEXLP
Коэф-т Шарпа0.681.94
Коэф-т Сортино1.012.77
Коэф-т Омега1.131.33
Коэф-т Кальмара0.382.04
Коэф-т Мартина2.1511.40
Индекс Язвы4.49%1.73%
Дневная вол-ть14.21%10.18%
Макс. просадка-60.44%-35.89%
Текущая просадка-12.04%-3.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и XLP

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и XLP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.681.94
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.012.77
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.33
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.382.04
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1511.40
UAE
XLP

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.94
UAE
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и XLP

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLP в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.60%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок UAE и XLP

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-3.25%
UAE
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и XLP

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.16%
UAE
XLP