Сравнение EWZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.07% против -1.39% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и TLT
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWZ
TLT
Сравнение EWZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | -0.13 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -0.10 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | -0.06 | +5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | -0.13 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.13 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.37 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и TLT
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и TLT
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -48.35% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.23% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -43.70% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -48.35% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -40.23% | +24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -13.62% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.39% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и TLT
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 3.71% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 6.61% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 11.40% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 15.88% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 14.93% | +19.41% |