PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с ISVL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZ returned 6.23%/yr vs 10.84%/yr for ISVL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.56%.

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

ISVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.14%
С начала года
8.56%
1 год
23.91%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
Всё время*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-4.60%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.56%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between EWZ and ISVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.52

The correlation between EWZ and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и ISVL

Секторы
EWZ
ISVL

Финансовые услуги

34.5%
22.4%

Энергетика

15.1%
6.0%

Сырьевые материалы

14.5%
9.7%

Коммунальные услуги

13.5%
1.3%

Промышленность

11.6%
21.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Здравоохранение

2.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.5%

Технологии

0.4%
4.9%

Недвижимость

-

11.2%

Финансовые услуги

EWZ
34.5%
ISVL
22.4%

Энергетика

EWZ
15.1%
ISVL
6.0%

Сырьевые материалы

EWZ
14.5%
ISVL
9.7%

Коммунальные услуги

EWZ
13.5%
ISVL
1.3%

Промышленность

EWZ
11.6%
ISVL
21.9%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.7%
ISVL
5.1%

Здравоохранение

EWZ
2.2%
ISVL
3.7%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
ISVL
2.7%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
ISVL
10.5%

Технологии

EWZ
0.4%
ISVL
4.9%

Недвижимость

EWZ

-

ISVL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с HSCZ

Доходность на риск

EWZ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.62

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.32

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.92

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

7.41

-2.32

EWZ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ISVL

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-30.48%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.48%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-12.50%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-30.48%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-2.06%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-6.54%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

3.23%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ISVL

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.56%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

12.75%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

14.89%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

16.89%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

16.72%

+17.19%

Сравнение комиссий EWZ и ISVL

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ISVL

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ISVL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.18%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and ISVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (5.63%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.84% vs 6.23% for EWZ. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.84% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.18% for ISVL.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор