Сравнение EWZ с FRO
EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while FRO (Frontline Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, EWZ returned 6.09%/yr vs 24.51%/yr for FRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 6.09% против 24.51% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 6.39%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам EWZ и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between EWZ and FRO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between EWZ and FRO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZ vs. FRO — Ранг доходности на риск
EWZ
FRO
Сравнение EWZ c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZ | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.74 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 14.92 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWZ и FRO
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZ | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -98.36% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -21.41% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -52.04% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -52.04% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -52.04% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -71.62% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -67.85% | +31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 8.22% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и FRO
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZ | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.30% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 33.61% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 43.45% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 49.83% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 51.19% | -17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и FRO
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.13% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
EWZ and FRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWZ и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор