PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с EIDO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs -3.97%/yr for EIDO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -34.87%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 7.81% против -3.97% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

EIDO

1 день
-4.99%
1 месяц
-17.26%
С начала года
-34.87%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-31.45%
3 года*
-16.90%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
-3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-34.87%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Correlation

The correlation between EWZ and EIDO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.47

The correlation between EWZ and EIDO shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и EIDO

Секторы
EWZ
EIDO

Финансовые услуги

32.7%
37.8%

Энергетика

18.5%
10.6%

Сырьевые материалы

13.7%
18.5%

Коммунальные услуги

12.9%
2.4%

Промышленность

10.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.5%

Здравоохранение

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.6%

Технологии

1.0%
2.7%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
EIDO
37.8%

Энергетика

EWZ
18.5%
EIDO
10.6%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
EIDO
18.5%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
EIDO
2.4%

Промышленность

EWZ
10.9%
EIDO
6.1%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
EIDO
7.5%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
EIDO
2.4%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
EIDO
8.7%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
EIDO
1.6%

Технологии

EWZ
1.0%
EIDO
2.7%

Недвижимость

EWZ

-

EIDO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS

Доходность на риск

EWZ vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.41

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.96

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.86

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-2.63

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-1.41

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EIDO

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-63.21%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-36.63%

+19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-45.60%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-45.60%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-59.41%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-55.54%

+31.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-24.63%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

11.98%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EIDO

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 7.84% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.47%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.22%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

22.35%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

19.77%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

24.77%

+9.33%

Сравнение комиссий EWZ и EIDO

И EWZ, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EIDO

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EIDO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.46%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and EIDO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to EIDO (7.47%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs EIDO's -63.21%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs -3.97% for EIDO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and EIDO have the same expense ratio: 0.59% per year.

EIDO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 4.76% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while EIDO is Asia Pacific Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор