Сравнение EWZ с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWZ и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 9.07% против -1.75% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и EIDO
И EWZ, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWZ vs. EIDO — Ранг доходности на риск
EWZ
EIDO
Сравнение EWZ c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.03 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.20 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 0.02 | +4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 0.05 | +13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.03 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.18 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и EIDO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и EIDO
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и EIDO
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -63.21% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -21.33% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -38.14% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -59.41% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -42.40% | +26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -24.39% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 6.88% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и EIDO
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 8.15% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 16.53% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.84% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 19.54% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 24.65% | +9.69% |