PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с IDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOIDX
Дох-ть с нач. г.-1.92%-1.00%
Дох-ть за 1 год3.46%4.51%
Дох-ть за 3 года-0.46%-3.16%
Дох-ть за 5 лет-1.19%-3.39%
Дох-ть за 10 лет-0.40%-1.62%
Коэф-т Шарпа0.380.42
Коэф-т Сортино0.650.70
Коэф-т Омега1.081.08
Коэф-т Кальмара0.180.18
Коэф-т Мартина0.941.35
Индекс Язвы7.02%5.71%
Дневная вол-ть17.22%18.17%
Макс. просадка-63.21%-63.17%
Текущая просадка-26.63%-34.72%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и IDX

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IDX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -0.40% против -1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.39%
EIDO
IDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и IDX

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
IDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.35

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и IDX

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
0.42
EIDO
IDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и IDX

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IDX в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
3.65%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и IDX

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-34.72%
EIDO
IDX

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и IDX

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 3.96%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.30%
EIDO
IDX