Сравнение EIDO с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EIDO и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или IDX.
Основные характеристики
| EIDO | IDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.68% | -5.87% |
| Дох-ть за 1 год | -11.63% | -8.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | -2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.01% | -4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.08% | -2.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 15.43% |
| Макс. просадка | -63.21% | -63.17% |
| Current Drawdown | -30.19% | -37.93% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IDX
С начала года, EIDO показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IDX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.08% против -2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IDX
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IDX
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IDX в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.15% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.84% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IDX
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IDX
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.