PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с IDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с IDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).

EIDO и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или IDX.

Корреляция

Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.47

IDX:

-0.46

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.56

IDX:

-0.50

Коэф-т Омега

EIDO:

0.93

IDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.24

IDX:

-0.21

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.68

IDX:

-0.66

Индекс Язвы

EIDO:

17.27%

IDX:

17.55%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.07%

IDX:

25.17%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

IDX:

-63.17%

Текущая просадка

EIDO:

-38.70%

IDX:

-44.75%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.85% против -2.93% соответственно.

EIDO

С начала года

-5.79%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-10.69%

5 лет

3.84%

10 лет

-1.85%

IDX

С начала года

-7.16%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-11.11%

5 лет

1.75%

10 лет

-2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и IDX

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и IDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDX равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и IDX

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IDX в 4.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.53%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		4.32%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и IDX

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и IDX

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 5.03%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...