Сравнение EIDO с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EIDO и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или IDX.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IDX
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у IDX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.43% против -2.47% соответственно.
EIDO
-7.30%
-11.35%
-1.00%
-3.57%
-1.96%
-1.43%
IDX
-5.74%
-10.61%
-4.23%
-1.61%
-4.17%
-2.47%
Основные характеристики
| EIDO | IDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 0.02 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 18.22% |
| Макс. просадка | -63.21% | -63.17% |
| Текущая просадка | -30.65% | -37.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IDX
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IDX
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IDX в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.84% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IDX
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IDX
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 4.10% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.