PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIDO с IDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с IDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) are both Indonesia Equities funds - EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index while IDX tracks the MVIS Indonesia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.79%/yr vs -4.99%/yr for IDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for IDX.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIDO показывает доходность -33.70%, а IDX немного ниже – -35.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIDO имеют среднегодовую доходность -4.79%, а акции IDX немного отстают с -4.99%.

EIDO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-35.49%
С начала года
-33.70%
1 год
-29.27%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-4.79%

IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и IDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-33.70%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%

Correlation

The correlation between EIDO and IDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.95

The correlation between EIDO and IDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIDO и IDX

Секторы
EIDO
IDX

Финансовые услуги

42.5%
25.9%

Сырьевые материалы

12.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.8%

Энергетика

9.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.1%

Промышленность

5.2%
5.6%

Технологии

3.9%
0.2%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.1%
8.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Здравоохранение

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
IDX
25.9%

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
IDX
22.1%

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
IDX
8.8%

Энергетика

EIDO
9.2%
IDX
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
IDX
10.1%

Промышленность

EIDO
5.2%
IDX
5.6%

Технологии

EIDO
3.9%
IDX
0.2%

Недвижимость

EIDO
2.4%
IDX
1.5%

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
IDX
8.0%

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
IDX
3.9%

Здравоохранение

EIDO
1.8%
IDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO
Часто сравнивают с IDX:
IDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSAIDX с SMH

Доходность на риск

EIDO vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.31

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.63

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.51

-0.18

EIDO vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDX равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и IDX

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-63.14%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-44.52%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-46.73%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-51.25%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-59.11%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.74%

-56.00%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-25.03%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

18.48%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и IDX

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 7.96% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.35%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

25.89%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

28.05%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.21%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

24.48%

+0.50%

Сравнение комиссий EIDO и IDX

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и IDX

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IDX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.36%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EIDO and IDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDX has higher volatility (8.35%) compared to EIDO (7.96%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IDX's -63.14%.

On 10-year performance, EIDO leads with -4.79% vs -4.99% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIDO has performed better with a -4.79% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.21% for IDX.

EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IDX tracks MVIS Indonesia Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.57% for IDX.

IDX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и IDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор