Сравнение EIDO с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EIDO и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIDO показывает доходность -15.61%, а IDX немного ниже – -16.35%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.75% против -1.86% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IDX
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
EIDO vs. IDX — Ранг доходности на риск
EIDO
IDX
Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.49 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.79 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 1.91 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IDX
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IDX
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -63.14% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -23.74% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -44.88% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -59.11% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -43.27% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -24.60% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 6.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IDX
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 8.15% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 19.40% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 25.13% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.91% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.07% | +0.58% |