PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с IDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с IDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index while IDX tracks the MVIS Indonesia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.37%/yr vs -4.45%/yr for IDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for IDX.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIDO показывает доходность -35.88%, а IDX немного ниже – -36.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIDO имеют среднегодовую доходность -4.37%, а акции IDX немного отстают с -4.45%.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и IDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%

Correlation

The correlation between EIDO and IDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.95

The correlation between EIDO and IDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIDO и IDX

Секторы
EIDO
IDX

Финансовые услуги

37.8%
25.1%

Сырьевые материалы

18.5%
25.2%

Энергетика

10.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.0%

Промышленность

6.1%
7.4%

Технологии

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%
5.2%

Здравоохранение

2.4%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.5%

Финансовые услуги

EIDO
37.8%
IDX
25.1%

Сырьевые материалы

EIDO
18.5%
IDX
25.2%

Энергетика

EIDO
10.6%
IDX
12.5%

Коммуникационные услуги

EIDO
8.7%
IDX
8.9%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.5%
IDX
9.0%

Промышленность

EIDO
6.1%
IDX
7.4%

Технологии

EIDO
2.7%
IDX
2.6%

Коммунальные услуги

EIDO
2.4%
IDX
5.2%

Здравоохранение

EIDO
2.4%
IDX
1.8%

Недвижимость

EIDO
1.8%
IDX
1.8%

Потребительский циклический сектор

EIDO
1.6%
IDX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO
Часто сравнивают с IDX:
IDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSAIDX с SMH

Доходность на риск

EIDO vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
-1.08

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.40

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.69

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

-2.07

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа IDX равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

-1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EIDO и IDX

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-63.14%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-39.41%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-41.82%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-46.77%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-59.11%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-57.11%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-24.83%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

13.07%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и IDX

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.03%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.31%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

22.03%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

25.08%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.43%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

24.31%

+0.46%

Сравнение комиссий EIDO и IDX

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и IDX

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности IDX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and IDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (8.31%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IDX's -63.14%.

On 10-year performance, EIDO leads with -4.37% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIDO has performed better with a -4.37% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.29% for IDX.

EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IDX tracks MVIS Indonesia Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.57% for IDX.

IDX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и IDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор