Сравнение EIDO с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
EIDO и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -1.75% против 7.00% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и ASEA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
EIDO vs. ASEA — Ранг доходности на риск
EIDO
ASEA
Сравнение EIDO c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.71 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.46 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.42 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 10.91 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.71 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и ASEA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и ASEA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ASEA в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и ASEA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -44.16% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -12.51% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -22.20% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -44.16% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -5.18% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.73% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.77% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и ASEA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.51% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.56% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 17.59% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.56% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.59% | +7.06% |