PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с ASEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с ASEA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).

EIDO и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или ASEA.

Корреляция

Корреляция между EIDO и ASEA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.47

ASEA:

0.79

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.56

ASEA:

1.18

Коэф-т Омега

EIDO:

0.93

ASEA:

1.16

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.24

ASEA:

0.65

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.68

ASEA:

1.87

Индекс Язвы

EIDO:

17.27%

ASEA:

7.67%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.07%

ASEA:

18.69%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

ASEA:

-44.14%

Текущая просадка

EIDO:

-38.70%

ASEA:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -1.85% против 3.45% соответственно.

EIDO

С начала года

-5.79%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-10.69%

5 лет

3.84%

10 лет

-1.85%

ASEA

С начала года

3.35%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

-1.21%

1 год

15.18%

5 лет

10.53%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и ASEA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и ASEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и ASEA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ASEA в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.53%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.49%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и ASEA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ASEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и ASEA

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...