PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDO и ASEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -1.75% против 7.00% соответственно.


EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%

ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Сравнение комиссий EIDO и ASEA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


Доходность на риск

EIDO vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDOASEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.71

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.46

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.42

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

10.91

-10.86

EIDO vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIDOASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.71

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между EIDO и ASEA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и ASEA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ASEA в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и ASEA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ASEA.


Загрузка...

Показатели просадок


EIDOASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-44.16%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-12.51%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-22.20%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-44.16%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.40%

-5.18%

-37.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-10.73%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

2.77%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и ASEA

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIDOASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.51%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

10.56%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

17.59%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.56%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

17.59%

+7.06%