Сравнение EIDO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EIDO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWW.
Основные характеристики
| EIDO | EWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.18% | -1.55% |
| Дох-ть за 1 год | -10.83% | 12.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 16.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.90% | 10.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.00% | 2.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 20.35% |
| Макс. просадка | -63.21% | -64.95% |
| Current Drawdown | -29.82% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWW
С начала года, EIDO показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -1.00% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWW
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWW
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности EWW в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.14% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.22% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWW
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWW
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 6.15% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.