Сравнение EIDO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EIDO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -1.75% против 6.32% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWW
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
EIDO vs. EWW — Ранг доходности на риск
EIDO
EWW
Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.13 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.76 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.97 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 15.08 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.13 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWW
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWW
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -64.94% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -13.98% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -31.17% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -53.62% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -5.98% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -18.60% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.68% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.35% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 17.54% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 24.75% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.43% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.39% | -0.74% |