Сравнение EIDO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EIDO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWW.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWW
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -25.27%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -1.45% против -0.69% соответственно.
EIDO
-7.53%
-11.21%
0.49%
-2.87%
-1.73%
-1.45%
EWW
-25.27%
-6.02%
-24.78%
-17.04%
4.83%
-0.69%
Основные характеристики
| EIDO | EWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.22 | -0.89 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | -1.18 |
| Индекс Язвы | 7.60% | 15.33% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 24.30% |
| Макс. просадка | -63.21% | -64.95% |
| Текущая просадка | -30.82% | -28.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWW
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWW
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWW в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.99% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWW
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.