PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOEWW
Дох-ть с нач. г.-1.92%-23.04%
Дох-ть за 1 год3.46%-10.95%
Дох-ть за 3 года-0.46%4.15%
Дох-ть за 5 лет-1.19%5.16%
Дох-ть за 10 лет-0.40%-0.43%
Коэф-т Шарпа0.38-0.41
Коэф-т Сортино0.65-0.41
Коэф-т Омега1.080.95
Коэф-т Кальмара0.18-0.37
Коэф-т Мартина0.94-0.71
Индекс Язвы7.02%14.18%
Дневная вол-ть17.22%24.46%
Макс. просадка-63.21%-64.95%
Текущая просадка-26.63%-26.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWW

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: -0.40% против -0.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
-22.52%
EIDO
EWW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWW

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и EWW

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
-0.41
EIDO
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWW

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EWW в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWW

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-26.00%
EIDO
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 3.96%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.17%
EIDO
EWW