Сравнение EIDO с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EIDO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или INDA.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и INDA
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.43% против 6.43% соответственно.
EIDO
-7.30%
-11.35%
-1.00%
-3.57%
-1.96%
-1.43%
INDA
9.14%
-5.82%
0.28%
18.25%
10.66%
6.43%
Основные характеристики
| EIDO | INDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 6.59 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 14.08% |
| Макс. просадка | -63.21% | -45.06% |
| Текущая просадка | -30.65% | -10.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и INDA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между EIDO и INDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и INDA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и INDA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и INDA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.