Сравнение EIDO с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EIDO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или INDA.
Основные характеристики
| EIDO | INDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.96% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | -11.09% | 26.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.40% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.11% | 10.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.10% | 8.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 10.94% |
| Макс. просадка | -63.21% | -45.06% |
| Current Drawdown | -29.65% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и INDA
С начала года, EIDO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.10% против 8.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и INDA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и INDA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности INDA в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.13% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и INDA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и INDA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.