PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOINDA
Дох-ть с нач. г.-1.92%11.25%
Дох-ть за 1 год3.46%22.99%
Дох-ть за 3 года-0.46%5.03%
Дох-ть за 5 лет-1.19%10.74%
Дох-ть за 10 лет-0.40%6.83%
Коэф-т Шарпа0.381.71
Коэф-т Сортино0.652.19
Коэф-т Омега1.081.34
Коэф-т Кальмара0.182.65
Коэф-т Мартина0.9410.96
Индекс Язвы7.02%2.18%
Дневная вол-ть17.22%13.98%
Макс. просадка-63.21%-45.06%
Текущая просадка-26.63%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и INDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и INDA

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -0.40% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
4.60%
EIDO
INDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и INDA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
INDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDA, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и INDA

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
1.71
EIDO
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и INDA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и INDA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-8.28%
EIDO
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и INDA

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.71%
EIDO
INDA