Сравнение EIDO с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EIDO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.75% против 6.85% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и INDA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EIDO vs. INDA — Ранг доходности на риск
EIDO
INDA
Сравнение EIDO c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.70 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.63 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.23 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и INDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и INDA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и INDA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -45.07% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -18.69% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -22.72% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -45.07% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -20.53% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -9.48% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.70% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и INDA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.79% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.88% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 15.58% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.38% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.12% | +3.53% |