PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с INDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA).

EIDO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или INDA.

Корреляция

Корреляция между EIDO и INDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.47

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.56

INDA:

0.25

Коэф-т Омега

EIDO:

0.93

INDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.24

INDA:

0.09

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.68

INDA:

0.19

Индекс Язвы

EIDO:

17.27%

INDA:

8.90%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.07%

INDA:

16.10%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EIDO:

-38.70%

INDA:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.85% против 7.14% соответственно.

EIDO

С начала года

-5.79%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-10.69%

5 лет

3.84%

10 лет

-1.85%

INDA

С начала года

-0.47%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-2.93%

1 год

2.72%

5 лет

16.63%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и INDA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и INDA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности INDA в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.53%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.76%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и INDA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 5.03%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...