PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с BNO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

EWZ и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		83.65%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 83.65%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 9.08% против 16.00% соответственно.

EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

BNO

1 день
-3.67%
1 месяц
49.41%
С начала года
83.65%
6 месяцев
73.08%
1 год
67.18%
3 года*
25.08%
5 лет*
26.10%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO

Сравнение комиссий EWZ и BNO

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

EWZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZBNODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.48

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

3.91

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

7.06

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между EWZ и BNO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и BNO

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и BNO

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и BNO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-87.06%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-18.48%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-33.70%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-75.18%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-3.67%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-40.53%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

10.25%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и BNO

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 12.21%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 20.01%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

20.01%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

27.75%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

36.79%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

33.90%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

36.10%

-1.76%