PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWZ returned 6.09%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 6.09% против 1.60% соответственно.

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between EWZ and AMBA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

EWZ vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.07

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.42

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.11

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.21

+5.30

EWZ vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и AMBA

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-81.65%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-49.06%

+29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-52.64%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-81.65%

+49.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-81.65%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-69.70%

+48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-48.55%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

25.03%

-17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и AMBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

36.87%

-31.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

58.50%

-38.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

73.91%

-48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

65.35%

-37.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

58.03%

-24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и AMBA

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and AMBA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs AMBA's -81.65%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор