PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.26%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности EWW и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 11.60%, а VYMI немного выше – 11.99%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.47% соответственно.

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.24%
С начала года
11.60%
6 месяцев
14.58%
1 год
33.24%
3 года*
11.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.26%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.60%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between EWW and VYMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.65

The correlation between EWW and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и VYMI

Секторы
EWW
VYMI

Потребительский защитный сектор

24.9%
7.0%

Сырьевые материалы

23.7%
6.8%

Финансовые услуги

18.1%
41.9%

Промышленность

13.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.0%

Недвижимость

7.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.5%

Здравоохранение

0.5%
6.6%

Энергетика

-

9.5%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
VYMI
6.8%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
VYMI
41.9%

Промышленность

EWW
13.1%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
VYMI
4.0%

Недвижимость

EWW
7.7%
VYMI
1.3%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

EWW
0.5%
VYMI
6.6%

Энергетика

EWW

-

VYMI
9.5%

Технологии

EWW

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

EWW

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

EWW vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.39

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.25

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.05

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.01

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EWW и VYMI

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-40.00%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.14%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-12.84%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.05%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-40.00%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.80%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-6.31%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.57%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и VYMI

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.96%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

10.74%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.94%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

14.84%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

16.87%

+8.52%

Сравнение комиссий EWW и VYMI

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и VYMI

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWW and VYMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (5.32%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 7.26% for EWW. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.12% for EWW.

EWW is categorized as Latin America Equities, while VYMI is Dividend. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор