Сравнение EWW с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
EWW и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.30% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и VYMI
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
EWW vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EWW
VYMI
Сравнение EWW c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.82 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.09 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 12.68 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EWW и VYMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и VYMI
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и VYMI
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -40.00% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.08% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.05% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -40.00% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.77% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -6.39% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.70% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и VYMI
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 6.40% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 9.90% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 15.90% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 14.75% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 16.89% | +8.50% |