PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.21%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.96% соответственно.

VYMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.28%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.17%
1 год
30.40%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.21%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.38%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VYMI and VT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between VYMI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VT

Секторы
VYMI
VT

Финансовые услуги

40.7%
15.2%

Энергетика

8.6%
3.8%

Сырьевые материалы

6.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Здравоохранение

6.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.3%

Промышленность

6.2%
11.4%

Технологии

5.2%
31.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.0%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Финансовые услуги

VYMI
40.7%
VT
15.2%

Энергетика

VYMI
8.6%
VT
3.8%

Сырьевые материалы

VYMI
6.9%
VT
4.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
VT
4.5%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
VT
7.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.4%
VT
9.3%

Промышленность

VYMI
6.2%
VT
11.4%

Технологии

VYMI
5.2%
VT
31.1%

Коммунальные услуги

VYMI
5.0%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.7%
VT
8.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VYMI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.91

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.62

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.67

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

11.57

+0.23

VYMI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VT

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-50.27%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.67%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-16.51%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.38%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-34.24%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.80%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.00%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.23%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VT

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.65%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.32%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.58%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.19%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.20%

-0.59%

Сравнение комиссий VYMI и VT

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VT

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to VYMI (4.14%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 11.21% for VYMI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.61% for VT.

VYMI is categorized as Dividend, while VT is Global Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.06% for VT.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор