PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 11.95%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%14.06%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between VYMI and IDEV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between VYMI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IDEV

Секторы
VYMI
IDEV

Финансовые услуги

41.9%
24.2%

Энергетика

9.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.0%

Сырьевые материалы

6.8%
8.0%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Промышленность

6.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.7%

Коммунальные услуги

5.6%
3.7%

Технологии

4.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.3%
2.9%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
IDEV
24.2%

Энергетика

VYMI
9.5%
IDEV
5.9%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
IDEV
8.0%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IDEV
8.6%

Промышленность

VYMI
6.6%
IDEV
19.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IDEV
7.7%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
IDEV
3.7%

Технологии

VYMI
4.3%
IDEV
9.9%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IDEV
4.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEUIDEV с VOO

Доходность на риск

VYMI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.61

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.29

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.08

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

8.16

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDEV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-34.77%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.20%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.41%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.15%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.98%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.57%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDEV

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.04%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.60%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.10%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.51%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.26%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.27%

-0.40%

Сравнение комиссий VYMI и IDEV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDEV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VYMI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to VYMI (4.04%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, VYMI leads with 11.95% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 11.95% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.13% for IDEV.

VYMI is categorized as Dividend, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.05% for IDEV.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор