PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VYMI с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VYMIIDEV
Дох-ть с нач. г.4.22%3.47%
Дох-ть за 1 год12.79%9.36%
Дох-ть за 3 года5.78%2.62%
Дох-ть за 5 лет6.66%6.54%
Коэф-т Шарпа1.080.75
Дневная вол-ть12.03%12.56%
Макс. просадка-40.00%-34.77%
Current Drawdown-0.82%-2.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VYMI и IDEV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDEV

С начала года, VYMI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 3.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.13%
18.96%
VYMI
IDEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий VYMI и IDEV

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VYMI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VYMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.01
IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.30

Сравнение коэффициента Шарпа VYMI и IDEV

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VYMI и IDEV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.601.80NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
0.75
VYMI
IDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDEV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IDEV в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.88%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.96%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDEV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.82%
-2.08%
VYMI
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDEV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 3.38% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.38%
3.41%
VYMI
IDEV