PortfoliosLab logo
Сравнение VYMI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYMI и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.87%
20.24%
VYMI
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMI:

1.02

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

VYMI:

1.48

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

VYMI:

1.20

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

VYMI:

1.29

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

VYMI:

4.50

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

VYMI:

3.69%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

VYMI:

16.29%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

VYMI:

-40.00%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

VYMI:

-0.51%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYMI и SCHY

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMI и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYMI: 1.02
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYMI: 1.48
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VYMI: 1.20
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYMI: 1.29
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYMI: 4.50
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
1.09
VYMI
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SCHY

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SCHY в 4.03%


TTM202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SCHY

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
0
VYMI
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SCHY

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
8.69%
VYMI
SCHY