PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index while SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 11.95%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.88%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between VYMI and SCHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between VYMI and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и SCHY

Секторы
VYMI
SCHY

Финансовые услуги

41.9%
15.8%

Энергетика

9.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
14.8%

Сырьевые материалы

6.8%
5.7%

Здравоохранение

6.6%
4.0%

Промышленность

6.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.9%

Коммунальные услуги

5.6%
7.4%

Технологии

4.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.8%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
SCHY
15.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
SCHY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
SCHY
14.8%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
SCHY
5.7%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
SCHY
4.0%

Промышленность

VYMI
6.6%
SCHY
13.8%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
SCHY
7.9%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
SCHY
7.4%

Технологии

VYMI
4.3%
SCHY
3.8%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
SCHY
15.8%

Недвижимость

VYMI
1.3%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT

Доходность на риск

VYMI vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMISCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.89

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.59

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.47

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.90

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMISCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SCHY

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMISCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-24.04%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.11%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-12.16%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.04%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.13%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.97%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.84%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SCHY

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMISCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.79%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.90%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.25%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

13.23%

+3.64%

Сравнение комиссий VYMI и SCHY

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SCHY

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что сопоставимо с доходностью SCHY в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VYMI and SCHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (4.04%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, VYMI leads with 11.95% vs 7.96% for SCHY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 11.95% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

VYMI and SCHY have nearly identical dividend yields, around 3.44%.

VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.08% for SCHY.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор