PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VYMI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с SCHY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

VYMI и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMI или SCHY.

Корреляция

Корреляция между VYMI и SCHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMI:

0.89

SCHY:

0.86

Коэф-т Сортино

VYMI:

1.36

SCHY:

1.35

Коэф-т Омега

VYMI:

1.19

SCHY:

1.18

Коэф-т Кальмара

VYMI:

1.17

SCHY:

1.04

Коэф-т Мартина

VYMI:

4.08

SCHY:

2.29

Индекс Язвы

VYMI:

3.69%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

VYMI:

16.23%

SCHY:

13.66%

Макс. просадка

VYMI:

-40.00%

SCHY:

-24.04%

Текущая просадка

VYMI:

0.00%

SCHY:

-1.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 14.57%, а SCHY немного ниже – 14.16%.

VYMI

С начала года

14.57%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

13.26%

1 год

14.42%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

14.16%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

11.18%

1 год

11.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VYMI и SCHY

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMI и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SCHY

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHY в 4.01%

TTM202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.24%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.01%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SCHY

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SCHY

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 3.12% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...