PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VIGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VIGI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.49%/yr vs 7.80%/yr for VIGI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.80% соответственно.

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between VYMI and VIGI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between VYMI and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VIGI

Секторы
VYMI
VIGI

Финансовые услуги

41.9%
29.0%

Энергетика

9.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.7%

Сырьевые материалы

6.8%
4.1%

Здравоохранение

6.6%
14.6%

Промышленность

6.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.1%

Коммунальные услуги

5.6%
4.8%

Технологии

4.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VIGI
29.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
VIGI
2.8%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VIGI
9.7%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VIGI
4.1%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VIGI
14.6%

Промышленность

VYMI
6.6%
VIGI
17.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VIGI
3.1%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VIGI
4.8%

Технологии

VYMI
4.3%
VIGI
11.5%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VIGI
1.3%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG

Доходность на риск

VYMI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.49

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.77

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.59

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

2.08

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.49

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VIGI

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-31.01%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.64%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.50%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.80%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-31.01%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.38%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.18%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.02%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VIGI

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.09%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.13%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.96%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.43%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.88%

+0.99%

Сравнение комиссий VYMI и VIGI

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VIGI

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VIGI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.04%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.49% vs 7.80% for VIGI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.49% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.14% for VIGI.

VYMI is categorized as Dividend, while VIGI is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VIGI tracks NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.15% for VIGI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор