PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

VYMI и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.81% соответственно.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с VIAAX

Сравнение комиссий VYMI и VIGI

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.68

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.04

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.99

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

3.69

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.68

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между VYMI и VIGI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VIGI

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VIGI

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-31.01%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.64%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.80%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-31.01%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.29%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-6.23%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VIGI

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 6.40% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.92%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.54%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.41%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

15.87%

+1.02%