PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYMI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.22% соответственно.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с SPYD

Сравнение комиссий VYMI и VYM

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.19

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.70

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.56

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

6.86

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между VYMI и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VYM

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VYM

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-56.98%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.32%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-15.84%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-35.21%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.91%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-7.25%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.57%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VYM

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.60%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.96%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.14%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.97%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.33%

+0.56%