PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.89%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности EWW и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.39% соответственно.

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between EWW and VDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.50

The correlation between EWW and VDE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWW и VDE

Секторы
EWW
VDE

Потребительский защитный сектор

24.9%

-

Сырьевые материалы

23.7%
0.4%

Финансовые услуги

18.1%

-

Промышленность

13.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

99.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
VDE

-

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
VDE
0.4%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
VDE

-

Промышленность

EWW
13.1%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
VDE

-

Недвижимость

EWW
7.7%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
VDE

-

Здравоохранение

EWW
0.5%
VDE

-

Энергетика

EWW

-

VDE
99.5%

Технологии

EWW

-

VDE

-

Коммунальные услуги

EWW

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

EWW vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.85

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.43

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.20

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

8.95

-0.70

EWW vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и VDE

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-74.20%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.80%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-21.41%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-26.58%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-69.29%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-8.26%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-19.95%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и VDE

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.96% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

16.59%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

20.46%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

26.45%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

29.93%

-4.54%

Сравнение комиссий EWW и VDE

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и VDE

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EWW and VDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to EWW (6.96%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 7.89% for EWW. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EWW has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.42% for VDE.

EWW is categorized as Latin America Equities, while VDE is Energy Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор