Сравнение EWW с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWW и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.83% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и IWM
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWW vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWW
IWM
Сравнение EWW c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.15 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.70 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.93 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 7.08 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWW и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и IWM
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и IWM
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -59.05% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.74% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.91% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -41.13% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -7.33% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -10.83% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и IWM
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.36% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 14.48% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 23.18% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.54% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.99% | +2.40% |