PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.35%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности EWW и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.93% соответственно.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between EWW and IWM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.58

The correlation between EWW and IWM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWW и IWM

Секторы
EWW
IWM

Потребительский защитный сектор

24.9%
2.1%

Сырьевые материалы

23.7%
4.5%

Финансовые услуги

18.1%
15.8%

Промышленность

13.1%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.0%

Недвижимость

7.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
7.8%

Здравоохранение

0.5%
15.8%

Энергетика

-

6.0%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
IWM
4.5%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
IWM
15.8%

Промышленность

EWW
13.1%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
IWM
2.0%

Недвижимость

EWW
7.7%
IWM
5.7%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
IWM
7.8%

Здравоохранение

EWW
0.5%
IWM
15.8%

Энергетика

EWW

-

IWM
6.0%

Технологии

EWW

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

EWW

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

EWW vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.85

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.56

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

12.64

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWW и IWM

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-59.05%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.03%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-27.50%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-31.91%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-41.13%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.49%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-10.77%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и IWM

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.79% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.75%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

13.53%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

19.20%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.52%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.04%

+2.35%

Сравнение комиссий EWW и IWM

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и IWM

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EWW and IWM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (5.79%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 7.35% for EWW. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EWW has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.88% for IWM.

EWW is categorized as Latin America Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор