PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.83% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWW и IWM

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWW vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.15

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.70

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.93

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

7.08

+8.00

EWW vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.15

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между EWW и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и IWM

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWW и IWM

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-59.05%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.74%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-31.91%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-41.13%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-7.33%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-10.83%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и IWM

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.36%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

14.48%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

23.18%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.54%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.99%

+2.40%