Сравнение EWW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU).
EWW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 10.15%, а IAU немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.27% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и IAU
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWW vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWW
IAU
Сравнение EWW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.33 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.72 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 9.95 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.90 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EWW и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и IAU
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и IAU
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -45.14% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -19.18% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -20.93% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -21.82% | -31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -11.71% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -15.98% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.23% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и IAU
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.35% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.44% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 24.15% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 27.64% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.70% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 15.83% | +9.56% |