PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 10.15%, а IAU немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.27% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWW и IAU

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EWW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.90

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.72

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

9.95

+5.13

EWW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между EWW и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и IAU

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и IAU

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-45.14%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-19.18%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-20.93%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-21.82%

-31.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-11.71%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-15.98%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.23%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и IAU

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.35% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

24.15%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

27.64%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

17.70%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

15.83%

+9.56%