PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.35%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности EWW и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.45% соответственно.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between EWW and EPOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.58

The correlation between EWW and EPOL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWW и EPOL

Секторы
EWW
EPOL

Потребительский защитный сектор

24.9%
5.5%

Сырьевые материалы

23.7%
6.6%

Финансовые услуги

18.1%
45.6%

Промышленность

13.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.3%

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.4%

Здравоохранение

0.5%
0.3%

Энергетика

-

14.6%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
EPOL
5.5%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
EPOL
6.6%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
EPOL
45.6%

Промышленность

EWW
13.1%
EPOL
1.7%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
EPOL
6.3%

Недвижимость

EWW
7.7%
EPOL

-

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
EPOL
12.4%

Здравоохранение

EWW
0.5%
EPOL
0.3%

Энергетика

EWW

-

EPOL
14.6%

Технологии

EWW

-

EPOL
1.9%

Коммунальные услуги

EWW

-

EPOL
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с CATH

Доходность на риск

EWW vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.76

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.49

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.68

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

10.07

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EWW и EPOL

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-63.72%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.04%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-21.81%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-54.21%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-61.41%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.65%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-26.89%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.79%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.84%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

17.35%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.20%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

29.06%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

27.65%

-2.26%

Сравнение комиссий EWW и EPOL

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EPOL

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and EPOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 7.35% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.09% for EWW.

EWW is categorized as Latin America Equities, while EPOL is Europe Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор