PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPOL с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с CATH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH).

EPOL и CATH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPOL или CATH.

Корреляция

Корреляция между EPOL и CATH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPOL:

0.84

CATH:

0.63

Коэф-т Сортино

EPOL:

1.24

CATH:

1.02

Коэф-т Омега

EPOL:

1.15

CATH:

1.15

Коэф-т Кальмара

EPOL:

0.93

CATH:

0.65

Коэф-т Мартина

EPOL:

2.79

CATH:

2.47

Индекс Язвы

EPOL:

7.79%

CATH:

5.07%

Дневная вол-ть

EPOL:

29.31%

CATH:

20.11%

Макс. просадка

EPOL:

-63.71%

CATH:

-33.95%

Текущая просадка

EPOL:

-2.88%

CATH:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 0.64%.

EPOL

С начала года

43.70%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

44.82%

1 год

24.45%

3 года

27.14%

5 лет

18.13%

10 лет

4.37%

CATH

С начала года

0.64%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-0.91%

1 год

12.65%

3 года

14.98%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Сравнение комиссий EPOL и CATH

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPOL и CATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPOL c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CATH равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и CATH

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CATH в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.20%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		0.94%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и CATH

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и CATH

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...