Сравнение EPOL с CATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).
EPOL и CATH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и CATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и CATH
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.
Доходность на риск
EPOL vs. CATH — Ранг доходности на риск
EPOL
CATH
Сравнение EPOL c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.43 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.43 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 6.59 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и CATH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и CATH
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CATH в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и CATH
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и CATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -33.95% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.27% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -28.14% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -5.27% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.66% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и CATH
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.42% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 9.82% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 18.81% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 17.91% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 18.62% | +9.05% |