PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с IBCJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с IBCJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE).

EPOL и IBCJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и IBCJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPOL и IBCJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.67%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		4.08%73.47%-6.12%48.40%-26.05%5.32%-10.74%-5.77%-13.35%54.76%
Разные валюты инструментов

EPOL торгуется в USD, в то время как IBCJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.99% соответственно.

EPOL

1 день
0.19%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.67%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.67%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.51%
10 лет*
9.04%

IBCJ.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-1.46%
С начала года
4.08%
6 месяцев
17.93%
1 год
36.17%
3 года*
36.90%
5 лет*
16.12%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWWEPOL с CATH
Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий EPOL и IBCJ.DE

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.

IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
EPOL
iShares MSCI Poland ETF

Доходность на риск

EPOL vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLIBCJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.89

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.08

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.85

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. IBCJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCJ.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и IBCJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLIBCJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.05

+0.14

Корреляция

Корреляция между EPOL и IBCJ.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и IBCJ.DE

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.61%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и IBCJ.DE

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и IBCJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EPOLIBCJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-56.11%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-15.11%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-47.31%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-56.11%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-3.52%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-19.57%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и IBCJ.DE

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеют волатильность 9.41% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPOLIBCJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

17.75%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

27.38%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

29.57%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

27.44%

+0.23%