PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.99%
-2.43%
EPOL
EWK

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EWK по среднегодовой доходности: -0.09% против 3.92% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.40%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-14.99%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

-0.09%

EWK

С начала года

1.72%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-2.43%

1 год

6.13%

5 лет (среднегодовая)

1.97%

10 лет (среднегодовая)

3.92%

Основные характеристики


EPOLEWK
Коэф-т Шарпа0.040.39
Коэф-т Сортино0.230.60
Коэф-т Омега1.031.08
Коэф-т Кальмара0.040.32
Коэф-т Мартина0.161.69
Индекс Язвы6.42%3.24%
Дневная вол-ть24.12%14.11%
Макс. просадка-63.72%-74.10%
Текущая просадка-23.26%-11.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWK

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPOL и EWK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.040.39
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.230.60
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.08
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.040.32
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.161.69
EPOL
EWK

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
0.39
EPOL
EWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWK

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности EWK в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.10%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWK

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.26%
-11.26%
EPOL
EWK

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWK

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.68%
4.21%
EPOL
EWK