PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLEWK
Дох-ть с нач. г.1.13%7.18%
Дох-ть за 1 год15.50%14.86%
Дох-ть за 3 года1.22%-1.18%
Дох-ть за 5 лет2.66%3.14%
Дох-ть за 10 лет0.53%4.78%
Коэф-т Шарпа0.711.21
Коэф-т Сортино1.151.68
Коэф-т Омега1.141.22
Коэф-т Кальмара0.560.86
Коэф-т Мартина3.046.15
Индекс Язвы5.70%2.77%
Дневная вол-ть24.48%13.99%
Макс. просадка-63.72%-74.10%
Текущая просадка-18.83%-6.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPOL и EWK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWK

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EWK по среднегодовой доходности: 0.53% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
6.15%
EPOL
EWK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWK

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и EWK

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EWK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
1.21
EPOL
EWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWK

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EWK в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWK

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-6.50%
EPOL
EWK

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWK

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
2.98%
EPOL
EWK