Сравнение EPOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPOL или SPY.
Основные характеристики
| EPOL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 15.50% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.53% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 5.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 12.02% |
| Макс. просадка | -63.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.83% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между EPOL и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и SPY
С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.53% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и SPY
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и SPY
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.82% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% | 3.44% | 3.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и SPY
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и SPY
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.