PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
11.79%
EPOL
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.12% против 13.07% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.67%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.44%

1 год

0.77%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


EPOLSPY
Коэф-т Шарпа0.122.69
Коэф-т Сортино0.343.59
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.113.89
Коэф-т Мартина0.4617.53
Индекс Язвы6.33%1.87%
Дневная вол-ть24.21%12.15%
Макс. просадка-63.72%-55.19%
Текущая просадка-23.48%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и SPY

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPOL и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.122.69
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.343.59
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.50
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.113.89
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.4617.53
EPOL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
2.69
EPOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и SPY

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.11%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и SPY

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.48%
-1.41%
EPOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и SPY

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
4.09%
EPOL
SPY