PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLEWQ
Дох-ть с нач. г.1.13%-0.95%
Дох-ть за 1 год15.50%9.56%
Дох-ть за 3 года1.22%1.59%
Дох-ть за 5 лет2.66%6.56%
Дох-ть за 10 лет0.53%6.99%
Коэф-т Шарпа0.710.66
Коэф-т Сортино1.151.00
Коэф-т Омега1.141.12
Коэф-т Кальмара0.560.89
Коэф-т Мартина3.042.10
Индекс Язвы5.70%4.74%
Дневная вол-ть24.48%15.16%
Макс. просадка-63.72%-61.41%
Текущая просадка-18.83%-8.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPOL и EWQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWQ

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 0.53% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-5.12%
EPOL
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWQ

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.10

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.66
EPOL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWQ

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EWQ в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.07%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWQ

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
-8.86%
EPOL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWQ

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
3.65%
EPOL
EWQ