PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
-12.11%
EPOL
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: -0.12% против 6.20% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.67%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.44%

1 год

0.77%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

EWQ

С начала года

-5.34%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-0.35%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

6.20%

Основные характеристики


EPOLEWQ
Коэф-т Шарпа0.120.00
Коэф-т Сортино0.340.11
Коэф-т Омега1.041.01
Коэф-т Кальмара0.110.00
Коэф-т Мартина0.460.01
Индекс Язвы6.33%5.30%
Дневная вол-ть24.21%15.45%
Макс. просадка-63.72%-61.41%
Текущая просадка-23.48%-12.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWQ

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EPOL и EWQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.120.00
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.340.11
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.01
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.00
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.460.01
EPOL
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
0.00
EPOL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWQ

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EWQ в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.11%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.22%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWQ

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.48%
-12.90%
EPOL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWQ

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
5.33%
EPOL
EWQ