PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPOL с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPOL с EIRL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).

EPOL и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPOL или EIRL.

Корреляция

Корреляция между EPOL и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPOL:

0.84

EIRL:

-0.31

Коэф-т Сортино

EPOL:

1.24

EIRL:

-0.33

Коэф-т Омега

EPOL:

1.15

EIRL:

0.96

Коэф-т Кальмара

EPOL:

0.93

EIRL:

-0.27

Коэф-т Мартина

EPOL:

2.79

EIRL:

-0.57

Индекс Язвы

EPOL:

7.79%

EIRL:

10.73%

Дневная вол-ть

EPOL:

29.31%

EIRL:

19.21%

Макс. просадка

EPOL:

-63.71%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EPOL:

-2.88%

EIRL:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.37% против 6.27% соответственно.

EPOL

С начала года

43.70%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

44.82%

1 год

24.45%

3 года

27.14%

5 лет

18.13%

10 лет

4.37%

EIRL

С начала года

9.12%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

9.13%

1 год

-5.88%

3 года

13.14%

5 лет

14.50%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Сравнение комиссий EPOL и EIRL

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPOL и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг риск-скорректированной доходности EPOL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPOL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPOL c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EIRL

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EIRL в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.20%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.35%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EIRL

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EIRL

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...