Сравнение EWV с USD
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.64% против 56.23% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам EWV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EWV and USD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.53 |
The correlation between EWV and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. USD — Ранг доходности на риск
EWV
USD
Сравнение EWV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.42 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.81 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и USD
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -88.63% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -31.80% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -64.46% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -77.85% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -77.85% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -24.58% | -74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -32.25% | -52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 12.32% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 30.75% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 58.47% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 71.05% | -28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 78.28% | -41.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 70.10% | -34.94% |
Сравнение комиссий EWV и USD
И EWV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и USD
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and USD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -19.64% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.35% for USD.
EWV is categorized as Japan Equities, while USD is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор