PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.92% против 50.62% соответственно.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий EWV и USD

И EWV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EWV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.90

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

2.44

-3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.67

-5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

12.81

-13.86

EWV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.90

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.74

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.41

-0.86

Корреляция

Корреляция между EWV и USD составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и USD

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EWV и USD

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-88.63%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-31.80%

-29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-77.85%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-77.85%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-21.24%

-77.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-32.60%

-51.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

11.60%

+31.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

21.67%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

48.73%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

77.08%

-32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

76.24%

-39.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

68.85%

-33.86%