PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.64% против 56.23% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EWV and USD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.53

The correlation between EWV and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

EWV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.42

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.81

-10.20

EWV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и USD

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-88.63%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-31.80%

-19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-64.46%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-77.85%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-77.85%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-24.58%

-74.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-32.25%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

12.32%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

30.75%

-16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

58.47%

-23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

71.05%

-28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

78.28%

-41.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

70.10%

-34.94%

Сравнение комиссий EWV и USD

И EWV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и USD

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


EWV and USD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -19.64% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.35% for USD.

EWV is categorized as Japan Equities, while USD is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор