Сравнение EWV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EWV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.92% против 50.62% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и USD
И EWV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. USD — Ранг доходности на риск
EWV
USD
Сравнение EWV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.90 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 2.44 | -3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.67 | -5.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 12.81 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.90 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.41 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EWV и USD составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и USD
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и USD
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -88.63% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -31.80% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -77.85% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -77.85% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -21.24% | -77.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -32.60% | -51.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 11.60% | +31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 21.67% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 48.73% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 77.08% | -32.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 76.24% | -39.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 68.85% | -33.86% |