Сравнение EWV с USD
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.10%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.10% против 61.24% соответственно.
EWV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -44.27%
- 3 года*
- -28.76%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- -20.10%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам EWV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.36% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EWV and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | -0.53 |
The correlation between EWV and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. USD — Ранг доходности на риск
EWV
USD
Сравнение EWV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.94 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 22.96 | -24.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 4.12 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.89 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.89 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и USD
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -88.63% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -31.80% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.84% | -64.46% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.84% | -77.85% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -77.85% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -6.07% | -93.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -32.35% | -51.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.20% | 10.98% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 8.77%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 21.29% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 46.74% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 61.28% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 76.56% | -39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 69.24% | -34.29% |
Сравнение комиссий EWV и USD
И EWV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и USD
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 5.00% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to EWV (8.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -20.10% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.23% for USD.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор