PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.10%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -20.10% против 44.95% соответственно.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EWV and TQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.59

The correlation between EWV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EWV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.80

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.01

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.60

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

11.77

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.80

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.74

-1.20

Просадки

Сравнение просадок EWV и TQQQ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-81.66%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-36.97%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-58.04%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-81.66%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-81.66%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-2.29%

-96.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-18.52%

-65.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

11.28%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 8.77%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

13.35%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

36.04%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

47.60%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

66.50%

-29.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

65.95%

-31.00%

Сравнение комиссий EWV и TQQQ

И EWV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и TQQQ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EWV and TQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to EWV (8.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -20.10% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.37% for TQQQ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор