Сравнение EWV с TQQQ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -19.64% против 41.62% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам EWV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between EWV and TQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.59 |
The correlation between EWV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EWV
TQQQ
Сравнение EWV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.83 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.57 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и TQQQ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -81.66% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -36.97% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -58.04% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -81.66% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -81.66% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -18.71% | -80.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -18.48% | -65.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 12.14% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 22.28% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 46.14% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 55.54% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 67.78% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 66.40% | -31.24% |
Сравнение комиссий EWV и TQQQ
И EWV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TQQQ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and TQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -19.64% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.53% for TQQQ.
EWV is categorized as Japan Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор