Сравнение EWV с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EWV и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EWV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.92% против -52.71% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и SQQQ
И EWV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EWV
SQQQ
Сравнение EWV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | -1.14 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.76 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.87 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.85 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EWV и SQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и SQQQ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и SQQQ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -100.00% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -75.23% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -95.36% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -99.96% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -100.00% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -92.32% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 65.40% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и SQQQ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 19.59% и 19.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 19.98% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 38.23% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 67.38% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 66.65% | -30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 65.97% | -30.98% |