PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWV с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EWV и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EWV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -19.92% против -32.91% соответственно.

EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с TMFEWV с DXJEWV с SPYEWV с UPROEWV с WTIU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EWV и GUSH

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan

Доходность на риск

EWV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.79

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.35

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.26

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.14

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.79

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWV и GUSH составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и GUSH

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EWV и GUSH

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EWVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-99.98%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-43.67%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-73.64%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-99.94%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-99.77%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-92.81%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

17.57%

+25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и GUSH

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

16.69%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

39.24%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

67.59%

-23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

68.73%

-32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

94.30%

-59.31%