PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у GSJY с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: -19.64% против 9.00% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

GSJY

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
5.91%
С начала года
12.47%
1 год
31.63%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и GSJY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
12.47%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between EWV and GSJY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

-0.94

The correlation between EWV and GSJY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

EWV vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.26

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.37

-8.76

EWV vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GSJY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и GSJY

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GSJY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-32.53%

-66.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-14.08%

-36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-14.96%

-56.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-32.53%

-46.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-32.53%

-57.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.04%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-7.53%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

4.30%

+28.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и GSJY

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.17%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

16.68%

+18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.42%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.29%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

17.09%

+18.07%

Сравнение комиссий EWV и GSJY

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и GSJY

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GSJY в 2.06%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
2.06%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы


EWV and GSJY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to GSJY (6.17%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.00% vs -19.64% for EWV. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.00% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.06% for GSJY.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.25% for GSJY.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор