Сравнение EWV с GSJY
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 9.00%/yr for GSJY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.
Доходность
Сравнение доходности EWV и GSJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у GSJY с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: -19.64% против 9.00% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
GSJY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам EWV и GSJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 12.47% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
Correlation
The correlation between EWV and GSJY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г. | -0.94 |
The correlation between EWV and GSJY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. GSJY — Ранг доходности на риск
EWV
GSJY
Сравнение EWV c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | GSJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.26 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.37 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и GSJY
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GSJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -32.53% | -66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -14.08% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -14.96% | -56.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -32.53% | -46.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -32.53% | -57.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.04% | -95.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -7.53% | -76.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 4.30% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и GSJY
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.17% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 16.68% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.42% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 18.29% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 17.09% | +18.07% |
Сравнение комиссий EWV и GSJY
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и GSJY
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GSJY в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 2.06% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and GSJY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to GSJY (6.17%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs GSJY's -32.53%.
On 10-year performance, GSJY leads with 9.00% vs -19.64% for EWV. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.00% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.06% for GSJY.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.25% for GSJY.
GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и GSJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор