Сравнение GSJY с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
GSJY и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 12.82% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и EWJV
GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSJY vs. EWJV — Ранг доходности на риск
GSJY
EWJV
Сравнение GSJY c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.81 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.60 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 9.55 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и EWJV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и EWJV
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EWJV в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и EWJV
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -30.05% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.74% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -25.39% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.30% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.17% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.01% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и EWJV
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 8.04% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 14.38% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.67% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.92% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.51% | -1.54% |