PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GSJY и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.84%
67.36%
GSJY
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

7.12%

1 год

9.44%

5 лет

8.62%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.76%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSJY и EWJV

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSJY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSJY: 0.25%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.09
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.47
GSJY
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и EWJV

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EWJV в 3.79%


TTM202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.57%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и EWJV

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-2.67%
GSJY
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и EWJV

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 12.81% и 12.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
12.38%
GSJY
EWJV