PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и FLJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSJY и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.01%
38.75%
GSJY
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

FLJP:

0.39

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

FLJP:

0.68

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

FLJP:

0.57

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

FLJP:

1.65

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

FLJP:

20.85%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

FLJP:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 5.94%.


GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.12%

1 год

8.82%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

7.32%

1 год

8.43%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSJY и FLJP

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSJY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSJY: 0.25%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
FLJP: 0.39
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
FLJP: 0.68
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.09
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
FLJP: 0.57
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
FLJP: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.39
GSJY
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и FLJP

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FLJP в 4.30%


TTM202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.57%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и FLJP

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-1.27%
GSJY
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и FLJP

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
12.01%
GSJY
FLJP