PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с GSEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU).

GSJY и GSEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		5.58%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.12%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSJY имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции GSEU немного отстают с 8.86%.

GSJY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.56%
С начала года
5.58%
6 месяцев
11.02%
1 год
31.27%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.01%

GSEU

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
21.59%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.81%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с FLJP
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с ^GSPCGSEU с DMXFGSEU с VOO

Сравнение комиссий GSJY и GSEU

И GSJY, и GSEU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Доходность на риск

GSJY vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYGSEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.76

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.86

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

7.04

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между GSJY и GSEU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GSEU

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GSEU в 2.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.88%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.72%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GSEU

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GSEU.

Загрузка...

Показатели просадок

GSJYGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.71%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.90%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-33.98%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-35.71%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-7.25%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.66%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GSEU

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSJYGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.28%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

10.92%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

17.45%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.98%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.02%

-1.05%