PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GSEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.19%/yr vs 9.25%/yr for GSEU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSJY имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции GSEU немного впереди с 9.25%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Correlation

The correlation between GSJY and GSEU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.65

The correlation between GSJY and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GSEU

Секторы
GSJY
GSEU

Промышленность

26.3%
19.9%

Финансовые услуги

18.1%
24.7%

Технологии

17.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.8%
13.1%

Энергетика

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.4%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Промышленность

GSJY
26.3%
GSEU
19.9%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
GSEU
24.7%

Технологии

GSJY
17.5%
GSEU
8.1%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
GSEU
6.6%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
GSEU
4.6%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
GSEU
13.1%

Энергетика

GSJY
3.4%
GSEU
4.4%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
GSEU
5.0%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
GSEU
8.4%

Недвижимость

GSJY
1.5%
GSEU
0.6%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
GSEU
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJPGSJY с DXJ
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD

Доходность на риск

GSJY vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.22

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.75

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.55

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.83

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GSEU

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.71%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.90%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-14.12%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-33.98%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-35.71%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.90%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.60%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.16%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GSEU

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.11%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.54%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.53%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.14%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.14%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.11%

-1.07%

Сравнение комиссий GSJY и GSEU

И GSJY, и GSEU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GSEU

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GSEU в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GSEU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GSEU's -35.71%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.25% vs 9.19% for GSJY. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.25% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY and GSEU have the same expense ratio: 0.25% per year.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GSEU is Europe Equities. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор