Сравнение GSJY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GSJY с ^GSPC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC).

GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GSJY и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSJY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.16

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.34

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

GSJY:

1.04

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.25

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

GSJY:

0.66

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

GSJY:

4.40%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

GSJY:

17.54%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSJY:

-7.73%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.

GSJY

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.99%

1 год

3.65%

5 лет

3.89%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJY

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSJY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSJY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.79% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSJY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSJY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и ^GSPC

GSJY

^GSPC

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество