PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 Index (^GSPC).

GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		7.13%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.24% соответственно.

GSJY

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.13%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.14%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.18%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEUGSJY с FLJP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GSJY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.41

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.41

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.61

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между GSJY и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSJY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-56.78%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.14%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-25.43%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-33.92%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.78%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.75%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.60%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSJY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.37%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

9.55%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.33%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.90%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.05%

-1.08%