- ISIN
- US3814304040
- CUSIP
- 381430404
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 2 мар. 2016 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции GSJY — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) показал доход в 12.58% с начала года и 31.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSJY составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GSJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSJY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.32% | 7.40% | -8.53% | 4.60% | 2.83% | 0.21% | 12.58% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 0.62% | 0.21% | 3.77% | 3.80% | 1.94% | -1.34% | 6.20% | 2.51% | 3.62% | -0.08% | 1.21% | 26.22% |
| 2024 | 3.67% | 3.89% | 3.42% | -5.26% | 2.29% | -0.39% | 4.16% | 1.74% | -0.34% | -5.18% | 3.14% | -1.95% | 8.89% |
| 2023 | 6.53% | -4.09% | 4.58% | 0.75% | 0.66% | 4.96% | 2.80% | -2.23% | -1.98% | -2.07% | 5.38% | 3.05% | 19.18% |
| 2022 | -4.19% | -0.90% | -2.45% | -8.11% | 2.03% | -7.48% | 6.05% | -3.96% | -8.94% | 2.51% | 11.74% | -1.76% | -16.15% |
| 2021 | -0.75% | 1.39% | 1.08% | -2.04% | 1.57% | -0.48% | -0.68% | 1.95% | 2.55% | -2.83% | -3.37% | 2.24% | 0.41% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.67, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2016.
- This ETF participated in 65.78% of S&P 500 Index downside but only 59.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 59.48%
- Участие в снижении
- 65.78%
Комиссия
Комиссия GSJY составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSJY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 10.92 | -3.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.62 | $0.74 | $0.64 | $0.64 | $0.45 | $0.93 | $0.95 | $0.57 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF показал максимальную просадку в 32.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF составляет 3.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.53%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -28.45%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 24d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.96%апр. 2025 г. | 18d | 28d | 1mo 16dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.08%март 2026 г. | 1mo 6d | 3mo | 4mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.64%авг. 2024 г. | 20d | 17d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| GSJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -56.78% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -9.10% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -18.90% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -25.43% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -33.92% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.21% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.71% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.04% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSJY
Добавьте Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSJY