PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и DXJS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
181.47%
GSJY
DXJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.35

DXJS:

0.34

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.62

DXJS:

0.57

Коэф-т Омега

GSJY:

1.08

DXJS:

1.08

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.50

DXJS:

0.42

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.58

DXJS:

1.53

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

DXJS:

4.56%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.48%

DXJS:

20.68%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

GSJY:

-2.62%

DXJS:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью -0.43%.


GSJY

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

6.31%

1 год

6.84%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

DXJS

С начала года

-0.43%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

6.85%

1 год

6.47%

5 лет

18.80%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSJY и DXJS

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии GSJY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSJY: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.35
DXJS: 0.34
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.62
DXJS: 0.57
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.08
DXJS: 1.08
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.50
DXJS: 0.42
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.58
DXJS: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.34
GSJY
DXJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DXJS

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DXJS в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.58%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.31%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DXJS

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-4.17%
GSJY
DXJS

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DXJS

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
11.06%
GSJY
DXJS