PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSJY с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с DXJS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSJY

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
5.91%
С начала года
12.47%
1 год
31.63%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.00%

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		12.47%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between GSJY and DXJS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between GSJY and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с JPMGSJY с EUE.LGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с FLJPGSJY с ^GSPCGSJY с DXJ
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.LDXJS с AVDV

Доходность на риск

GSJY vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSJYDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

—

—

GSJY vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DXJS

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DXJS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

—

—

Сравнение комиссий GSJY и DXJS

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DXJS

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		2.06%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and DXJS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

GSJY has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.53% for DXJS.

GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.58% for DXJS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор