PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с DXJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

GSJY и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		4.45%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.61% соответственно.

GSJY

1 день
3.50%
1 месяц
-8.53%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.43%
1 год
29.05%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.90%

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEUGSJY с FLJP
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L

Сравнение комиссий GSJY и DXJS

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

GSJY vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYDXJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.81

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.53

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.69

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

19.87

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.81

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между GSJY и DXJS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DXJS

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DXJS в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.90%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DXJS

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSJYDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-39.30%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.47%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-16.49%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-39.30%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.55%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.54%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.89%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DXJS

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSJYDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.20%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

21.06%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.83%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.88%

-2.93%