Сравнение GSJY с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
GSJY и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или DXJS.
Основные характеристики
| GSJY | DXJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.89% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | 20.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 19.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 17.91% |
| Макс. просадка | -32.53% | -39.29% |
| Текущая просадка | -5.93% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между GSJY и DXJS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и DXJS
С начала года, GSJY показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 16.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и DXJS
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSJY c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и DXJS
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DXJS в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.94% | 2.12% | 2.13% | 1.73% | 1.12% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.06% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и DXJS
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и DXJS
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.