PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и JPM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.78%
422.94%
GSJY
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

JPM:

4.27

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

JPM:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%.


GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.12%

1 год

8.82%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
JPM: 1.56
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.09
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.04
GSJY
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и JPM

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.57%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и JPM

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-12.47%
GSJY
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и JPM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 12.81%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
15.62%
GSJY
JPM