Сравнение EWV с EWJ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 8.94%/yr for EWJ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 8.94% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
EWJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам EWV и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.45% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between EWV and EWJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.97 |
The correlation between EWV and EWJ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. EWJ — Ранг доходности на риск
EWV
EWJ
Сравнение EWV c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.45 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.15 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и EWJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -60.93% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -13.59% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -14.68% | -56.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -33.14% | -46.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -33.14% | -56.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -5.22% | -93.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -21.67% | -62.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 4.07% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EWJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.02% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 17.01% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.85% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 18.55% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 17.36% | +17.80% |
Сравнение комиссий EWV и EWJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EWJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EWJ в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.88% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and EWJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to EWJ (7.02%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs EWJ's -60.93%.
On 10-year performance, EWJ leads with 8.94% vs -19.64% for EWV. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 8.94% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.88% for EWJ.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.49% for EWJ.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор