PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -20.50% против 9.57% соответственно.


EWV

1 день
9.12%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-26.75%
1 год
-46.22%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-17.97%
10 лет*
-20.50%

EWJ

1 день
-4.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.93%
1 год
34.33%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-27.73%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
15.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between EWV and EWJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.97

The correlation between EWV and EWJ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

iShares MSCI Japan ETF

Доходность на риск

EWV vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.54

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.52

-10.02

EWV vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и EWJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EWJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-60.93%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.16%

-13.59%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-14.68%

-56.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-33.14%

-46.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.83%

-33.14%

-57.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-4.35%

-94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-21.70%

-62.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

4.04%

+26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и EWJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

8.05%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

16.67%

+17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

20.71%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

18.50%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

17.33%

+17.76%

Сравнение комиссий EWV и EWJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и EWJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EWJ в 3.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
3.84%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.96%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and EWJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (15.65%) compared to EWJ (8.05%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.57% vs -20.50% for EWV. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.57% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.84% for EWJ.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while EWJ is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.49% for EWJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор