PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с HEWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EWJ tracks the MSCI Japan Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.15%/yr vs 16.73%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.15% против 16.73% соответственно.

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%

HEWJ

1 день
0.49%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
11.60%
С начала года
21.31%
1 год
45.95%
3 года*
28.34%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.73%
Всё время*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
$1.71M$2.65M$4.06M

Сравнение доходности по годам EWJ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.31%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between EWJ and HEWJ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between EWJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и HEWJ

Секторы
EWJ
HEWJ

Технологии

24.9%
22.2%

Промышленность

22.9%
24.8%

Финансовые услуги

17.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.9%

Здравоохранение

5.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.9%

Технологии

EWJ
24.9%
HEWJ
22.2%

Промышленность

EWJ
22.9%
HEWJ
24.8%

Финансовые услуги

EWJ
17.6%
HEWJ
19.8%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.2%
HEWJ
10.1%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.1%
HEWJ
4.9%

Здравоохранение

EWJ
5.3%
HEWJ
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.4%
HEWJ
3.4%

Сырьевые материалы

EWJ
3.1%
HEWJ
3.8%

Недвижимость

EWJ
1.9%
HEWJ
1.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
HEWJ
1.0%

Энергетика

EWJ
0.8%
HEWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с JPXNEWJ с BBJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с DXJHEWJ с HEFAHEWJ с VOOHEWJ с HEEM

Доходность на риск

EWJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.29

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.03

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.45

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

15.09

-7.46

EWJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и HEWJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-31.53%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.37%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-20.90%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-20.90%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-31.53%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.12%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-6.57%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.05%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и HEWJ

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.09%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

16.23%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

20.16%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.42%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.48%

-2.03%

Сравнение комиссий EWJ и HEWJ

И EWJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и HEWJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HEWJ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.10%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and HEWJ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to HEWJ (6.09%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.73% vs 9.15% for EWJ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.73% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ and HEWJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.74% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор