Сравнение EWJ с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
EWJ и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и HEWJ
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 5.55% против 10.24% соответственно.
EWJ
6.00%
-3.76%
-1.08%
10.57%
4.25%
5.55%
HEWJ
21.95%
0.88%
1.39%
20.73%
14.85%
10.24%
Основные характеристики
| EWJ | HEWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 19.96% |
| Макс. просадка | -58.89% | -31.53% |
| Текущая просадка | -7.54% | -7.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и HEWJ
И EWJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EWJ и HEWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и HEWJ
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности HEWJ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.05% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и HEWJ
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и HEWJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.40%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.