PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и HEWJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.33%
214.35%
EWJ
HEWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

HEWJ:

0.10

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

HEWJ:

0.30

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

HEWJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

HEWJ:

0.12

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

HEWJ:

0.32

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

HEWJ:

7.85%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

HEWJ:

25.44%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

HEWJ:

-31.53%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

HEWJ:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 4.60% против 8.33% соответственно.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJ и HEWJ

И EWJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.33
HEWJ: 0.10
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.60
HEWJ: 0.30
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.08
HEWJ: 1.04
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.48
HEWJ: 0.12
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 1.44
HEWJ: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.10
EWJ
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и HEWJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HEWJ в 2.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и HEWJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-9.18%
EWJ
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и HEWJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 12.40%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
15.52%
EWJ
HEWJ