PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с HEWJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EWJ tracks the MSCI Japan Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 8.81%/yr vs 15.80%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.80% соответственно.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

HEWJ

1 день
-3.50%
1 месяц
1.57%
С начала года
16.53%
6 месяцев
18.11%
1 год
49.46%
3 года*
27.05%
5 лет*
20.58%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		16.53%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between EWJ and HEWJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between EWJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и HEWJ

Секторы
EWJ
HEWJ

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

EWJ
26.0%
HEWJ
26.0%

Технологии

EWJ
19.1%
HEWJ
19.1%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
HEWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
HEWJ
12.2%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
HEWJ
7.9%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
HEWJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
HEWJ
3.6%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
HEWJ
3.0%

Недвижимость

EWJ
2.3%
HEWJ
2.3%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
HEWJ
1.1%

Энергетика

EWJ
1.1%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с JPXNEWJ с BBJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOOHEWJ с HEEM

Доходность на риск

EWJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.62

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.57

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.79

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

18.75

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EWJ и HEWJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-31.53%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.37%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-20.90%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-20.90%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-31.53%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.50%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-6.61%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.65%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и HEWJ

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 5.08% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

14.16%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.98%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.10%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.67%

-2.36%

Сравнение комиссий EWJ и HEWJ

И EWJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и HEWJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HEWJ в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.38%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and HEWJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (5.08%) compared to HEWJ (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 15.80% vs 8.81% for EWJ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 15.80% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ and HEWJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.03% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор