Сравнение EWJ с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
EWJ и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или HEWJ.
Основные характеристики
| EWJ | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.98% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 20.39% | 44.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 18.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 15.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.85 |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 15.30% |
| Макс. просадка | -58.89% | -31.53% |
| Current Drawdown | -3.58% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между EWJ и HEWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и HEWJ
С начала года, EWJ показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и HEWJ
И EWJ, и HEWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и HEWJ
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности HEWJ в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.88% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.70% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и HEWJ
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и HEWJ
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 4.62% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.