PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJ и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.30% соответственно.

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXNEWJ с BBJP
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

EWJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJ^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.74

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.12

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJ^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJ^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-81.87%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.23%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-26.26%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-31.80%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.92%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-34.31%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.61%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 9.02%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJ^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.66%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

18.72%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

28.11%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

23.18%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.27%

-3.95%