PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.15% против 9.80% соответственно.


EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%

^N225

1 день
2.16%
1 месяц
-3.74%
6 месяцев
19.69%
С начала года
28.72%
1 год
50.72%
3 года*
22.31%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.80%
Всё время*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$69.29B$66.36B$70.06B
$394.57M$423.54M$511.90M

Сравнение доходности по годам EWJ и ^N225


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
^N225
Nikkei 225
28.81%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between EWJ and ^N225 is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2007 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ETF

Nikkei 225

Доходность на риск

EWJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWJ^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.24

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

9.68

-2.04

EWJ vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки ^N225 в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWJ^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-51.91%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.07%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-24.78%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-36.26%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-37.97%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.52%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-13.42%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.32%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 7.16%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWJ^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.52%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

24.41%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

29.00%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

24.53%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.89%

-4.44%

Часто задаваемые вопросы


EWJ and ^N225 have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (11.52%) compared to EWJ (7.16%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs ^N225's -51.91%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор