PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.80%
30.67%
EWJ
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

^N225:

-0.25

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

^N225:

-0.15

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

^N225:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

^N225:

-0.28

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

^N225:

-0.78

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

^N225:

9.59%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

^N225:

29.95%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

^N225:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.04% соответственно.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.21
^N225: -0.04
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.43
^N225: 0.17
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.06
^N225: 1.02
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.30
^N225: -0.05
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 0.88
^N225: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.04
EWJ
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-13.42%
EWJ
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 12.33%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
16.67%
EWJ
^N225