Сравнение EWJ с ^N225
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, EWJ returned 9.15%/yr vs 9.80%/yr for ^N225. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.15% против 9.80% соответственно.
EWJ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 2.70%
^N225
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 28.72%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 6.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | $69.29B | $66.36B | $70.06B |
| $394.57M | $423.54M | $511.90M |
Сравнение доходности по годам EWJ и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 18.50% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
^N225 Nikkei 225 | 28.81% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Correlation
The correlation between EWJ and ^N225 is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
EWJ
^N225
Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.24 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.68 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и ^N225
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки ^N225 в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -51.91% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -16.07% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -24.78% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -36.26% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -37.97% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.52% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -13.42% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.32% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и ^N225
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 7.16%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.52% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.41% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 29.00% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 24.53% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 21.89% | -4.44% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and ^N225 have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^N225 has higher volatility (11.52%) compared to EWJ (7.16%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs ^N225's -51.91%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор