PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с ^N225

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или ^N225.

Корреляция

Корреляция между EWJ и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.37

^N225:

-0.05

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.59

^N225:

0.19

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

^N225:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.47

^N225:

-0.01

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.42

^N225:

-0.03

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

^N225:

9.84%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.27%

^N225:

29.86%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWJ:

-0.58%

^N225:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 5.08% против 6.73% соответственно.

EWJ

С начала года

7.32%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

5.34%

1 год

8.43%

5 лет

8.30%

10 лет

5.08%

^N225

С начала года

-5.99%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-1.90%

5 лет

13.29%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ^N225

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 5.79%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...