PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и FLJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWJ с FLJP

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).

EWJ и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.56

FLJP:

0.62

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.95

FLJP:

1.02

Коэф-т Омега

EWJ:

1.13

FLJP:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.87

FLJP:

0.95

Коэф-т Мартина

EWJ:

2.62

FLJP:

2.79

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

FLJP:

4.81%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.45%

FLJP:

20.83%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

EWJ:

0.00%

FLJP:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 11.70%, а FLJP немного выше – 12.02%.

EWJ

С начала года

11.70%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

11.83%

1 год

12.01%

3 года

10.74%

5 лет

7.93%

10 лет

5.45%

FLJP

С начала года

12.02%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

12.02%

1 год

12.73%

3 года

11.08%

5 лет

8.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Сравнение комиссий EWJ и FLJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и FLJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FLJP в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.10%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.07%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и FLJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FLJP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и FLJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 4.16% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...