PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с FLJP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.04%/yr vs 8.38%/yr for FLJP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 12.36%, а FLJP немного выше – 12.80%.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

FLJP

1 день
-3.24%
1 месяц
-0.61%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.09%
1 год
29.94%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%1.94%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		12.80%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between EWJ and FLJP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.98

The correlation between EWJ and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и FLJP

Секторы
EWJ
FLJP

Промышленность

26.0%
25.4%

Технологии

19.1%
19.7%

Финансовые услуги

17.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Здравоохранение

6.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.9%

Промышленность

EWJ
26.0%
FLJP
25.4%

Технологии

EWJ
19.1%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
FLJP
16.0%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
FLJP
3.9%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
FLJP
4.9%

Недвижимость

EWJ
2.3%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
FLJP
1.2%

Энергетика

EWJ
1.1%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с JPXNEWJ с BBJP
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL

Доходность на риск

EWJ vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.26

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.88

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EWJ и FLJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-32.49%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.30%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.17%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.49%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.24%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-9.36%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и FLJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.65%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

15.11%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.17%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.79%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.82%

-0.51%

Сравнение комиссий EWJ и FLJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и FLJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FLJP в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.56%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EWJ and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (5.08%) compared to FLJP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 8.38% vs 8.04% for EWJ. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 8.38% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

FLJP has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.03% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор