Сравнение EWJ с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EWJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или DXJ.
Основные характеристики
| EWJ | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.98% | 23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.39% | 55.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 25.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 19.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.44 |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 15.91% |
| Макс. просадка | -58.89% | -49.63% |
| Current Drawdown | -3.58% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между EWJ и DXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и DXJ
С начала года, EWJ показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и DXJ
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и DXJ
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DXJ в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.88% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.50% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и DXJ
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и DXJ
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.