PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.23%
267.82%
EWJ
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

DXJ:

0.13

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

DXJ:

0.34

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

DXJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

DXJ:

0.15

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

DXJ:

0.46

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

DXJ:

7.44%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

DXJ:

25.95%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

DXJ:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.60% против 9.66% соответственно.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJ и DXJ

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.33
DXJ: 0.13
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.60
DXJ: 0.34
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.08
DXJ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.48
DXJ: 0.15
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 1.44
DXJ: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.13
EWJ
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и DXJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DXJ в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и DXJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-7.23%
EWJ
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 12.40%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
15.38%
EWJ
DXJ