Корреляция
Корреляция между EWJ и JPXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение EWJ с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
EWJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или JPXN.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и JPXN
Загрузка...
Основные характеристики
EWJ:
0.49
JPXN:
0.55
EWJ:
0.70
JPXN:
0.76
EWJ:
1.09
JPXN:
1.10
EWJ:
0.58
JPXN:
0.66
EWJ:
1.77
JPXN:
1.81
EWJ:
4.86%
JPXN:
5.09%
EWJ:
21.28%
JPXN:
20.31%
EWJ:
-58.89%
JPXN:
-54.98%
EWJ:
0.00%
JPXN:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWJ имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции JPXN немного впереди с 5.22%.
EWJ
8.84%
3.19%
9.16%
9.14%
10.37%
8.65%
5.13%
JPXN
10.15%
3.49%
9.46%
9.93%
10.95%
8.68%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и JPXN
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWJ и JPXN
EWJ
JPXN
Сравнение EWJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и JPXN
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JPXN в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.15% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.08% | 2.29% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и JPXN
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки JPXN в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPXN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и JPXN
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 3.42% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...