Сравнение EWJ с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
EWJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или JPXN.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и JPXN
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWJ имеют среднегодовую доходность 5.55%, а акции JPXN немного впереди с 5.74%.
EWJ
6.00%
-3.76%
-1.08%
10.57%
4.25%
5.55%
JPXN
6.77%
-3.91%
-0.40%
12.00%
4.45%
5.74%
Основные характеристики
| EWJ | JPXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 3.79 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 17.04% |
| Макс. просадка | -58.89% | -54.97% |
| Текущая просадка | -7.54% | -7.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и JPXN
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между EWJ и JPXN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и JPXN
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JPXN в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.05% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.61% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и JPXN
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки JPXN в -54.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и JPXN
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 4.40% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.