PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.62%
66.72%
EWJ
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

EWJV:

0.45

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

EWJV:

0.76

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

EWJV:

0.66

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

EWJV:

2.26

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

EWJV:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 7.77%.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

EWJV

С начала года

7.77%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

11.34%

1 год

9.66%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJ и EWJV

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.33
EWJV: 0.45
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.60
EWJV: 0.76
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.08
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.48
EWJV: 0.66
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 1.44
EWJV: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.45
EWJ
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWJV

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EWJV в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.80%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWJV

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-3.05%
EWJ
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWJV

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 12.40% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
12.40%
EWJ
EWJV