PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EWJV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EWJ tracks the MSCI Japan Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.04%/yr vs 12.95%/yr for EWJV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 12.36%, а EWJV немного ниже – 12.15%.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

EWJV

1 день
-2.77%
1 месяц
0.04%
С начала года
12.15%
6 месяцев
14.66%
1 год
34.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%13.20%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		12.15%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between EWJ and EWJV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EWJ and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и EWJV

Секторы
EWJ
EWJV

Промышленность

26.0%
23.9%

Технологии

19.1%
9.4%

Финансовые услуги

17.5%
30.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Здравоохранение

6.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
2.1%

Промышленность

EWJ
26.0%
EWJV
23.9%

Технологии

EWJ
19.1%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
EWJV
30.2%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
EWJV
6.3%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
EWJV
4.3%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
EWJV
3.5%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
EWJV
2.0%

Недвижимость

EWJ
2.3%
EWJV
2.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
EWJV
1.6%

Энергетика

EWJ
1.1%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXNEWJ с BBJP
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJEWJV с FJSCX

Доходность на риск

EWJ vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.82

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.59

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.38

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.21

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.67

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWJV

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-30.05%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.74%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.74%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-25.39%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.35%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-6.19%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.86%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWJV

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.21%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

14.84%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.40%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.04%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.55%

-1.24%

Сравнение комиссий EWJ и EWJV

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWJV

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EWJV в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.77%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWJ and EWJV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (5.08%) compared to EWJV (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 12.95% vs 8.04% for EWJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 12.95% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.03% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор