Сравнение EWJ с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
EWJ и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJ и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 13.20% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWJV
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Доходность на риск
EWJ vs. EWJV — Ранг доходности на риск
EWJ
EWJV
Сравнение EWJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJ | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.60 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 9.55 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJ | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWJV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWJV
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EWJV в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWJV
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJ | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -30.05% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.74% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.39% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -8.30% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -6.17% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWJV
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJ | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 8.04% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.38% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 21.67% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.92% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.51% | -1.19% |