Сравнение EWV с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EWV и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -19.92% против 7.37% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и DIG
И EWV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. DIG — Ранг доходности на риск
EWV
DIG
Сравнение EWV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.96 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.41 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.40 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.86 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.96 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.66 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EWV и DIG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DIG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и DIG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -97.04% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -35.40% | -25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -46.02% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -92.53% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -49.79% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -64.47% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 17.32% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DIG
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 12.95% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 28.78% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 49.96% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 51.73% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 57.63% | -22.64% |