Сравнение EWV с DIG
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -20.24% против 5.32% соответственно.
EWV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -17.58%
- 10 лет*
- -20.24%
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам EWV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.97% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between EWV and DIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | -0.47 |
The correlation between EWV and DIG shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. DIG — Ранг доходности на риск
EWV
DIG
Сравнение EWV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.89 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 10.65 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.22 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.55 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.09 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.00 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и DIG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -97.04% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -23.29% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | -42.41% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.72% | -46.02% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.10% | -92.53% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -51.27% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -64.37% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 8.49% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 9.11%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 16.56% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 33.14% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 40.88% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 51.59% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 57.81% | -22.86% |
Сравнение комиссий EWV и DIG
И EWV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DIG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DIG в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.98% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and DIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.56%) compared to EWV (9.11%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 5.32% vs -20.24% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 5.32% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.50% for DIG.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор