Сравнение EWV с BRKW
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. EWV is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности EWV и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -24.84% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between EWV and BRKW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. BRKW — Ранг доходности на риск
EWV
BRKW
Сравнение EWV c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.10 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.20 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и BRKW
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -12.64% | -86.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -12.64% | -38.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -7.41% | -91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -5.50% | -78.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 6.32% | +26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и BRKW
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.20% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 13.23% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 17.23% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 17.25% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 17.25% | +17.91% |
Сравнение комиссий EWV и BRKW
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и BRKW
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and BRKW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -45.59% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор